Тематический Центр по FOREX-трейдингу





Разместить объявление



Тирметод

Правила проведения Анализа и выработки решения

 

 

 

Выбираем для анализа 5 валютных пар EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDCHF. Анализируемые графики Д1 (W) и Н4 (Н1).

На графиках:

  1. Находим ближайшую точку перелома тренда на противоположное направление (т.4 или 4 со штрихами).
  2. Анализируем характер развития нового тренда при помощи разметки пяти экстремумов.
  3. Вводим значения пяти экстремумов на сервер расчётов, получаем Шаблон Цены.
  4. Анализируем Шаблон Цены:

·        оцениваем расположение целей Т1,Т2,М, временных границ относительно цены;

·        анализируем количество сеток (одна или две);

·        анализируем расположение цены относительно ММ-уровней сетки (ок).

  1. Оцениваем фазу тренда большего масштаба и сонаправленность трендов большего и меньшего масштабов.
  2. Анализируем целесообразность открытия позиции, с этой целью:

·        оцениваем предполагаемый профит - расстояние от уровня т.4 до ближайшей цели (значение ордера тейк - профит);

·        оцениваем предполагаемый убыток - расстояние от уровня т.4 до уровня т.5 (3) (значение ордера стоп-лосс);

·        оцениваем КД (коэффициент доходности) соотношение профит/лосс, принимаем решение о целесообразности проведения трейда;

·        определяем допустимый размер лота в соответствии с правилами рискменеджмента;

  1. Анализируем наличие исторических силовых уровней на пути к цели и влияние их на  движение.
  2. После открытия сделки анализируем развитие тренда:

·        образование новых экстремумов (т.т. 4 и 5 со штрихами) и перерастание в тренд большего масштаба (изменение нумерации экстремумов);

·        разворот и развитие тренда в новом направлении (не пробитие т.4, со штрихами);

·        возможность переноса ордеров стоп-лосс и тейк-профит с целью уменьшения рисков и увеличения профита.

 

Тирметод

Правила  трейдинга

 

 

Общие положения

 

Валютные пары: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, AUDJPY, USDCHF.  

День недели: с понедельника по пятницу. В 20.00 GMT пятницы все позиции закрываются не зависимо от их результативности.

Таймфреймы (ТФ):

  1. Д1, W -  для оценки фазы тренда большего масштаба и сонаправленности трендов большего и меньшего масштабов.

Н4, Н1 - рабочие.

Ограничение рисков:

Допустимый суммарный планируемый убыток по всем позициям с учётом размера лота не может превышать 10% депозита.

Торгуемый лот рассчитывается на основании допустимого суммарного планируемого убытка.

Коэффициент  доходности КД = тейк–профит/стоп-лосс: Открытие позиции желательно при планируемом КД не менее 1,1:1 (рекомендуемый). В случае открытия позиции с меньшим КД, при первой возможности (появлении профита в 25 п.) корректирум КД к рекомендуемому за счёт сокращения планируемых убытков (перенос стоп-лосса в сторону уменьшения).

Капитализация: В конце каждой рабочей недели после закрытия всех позиций проводится капитализация по принципу: 50% заработанных средств выводится с торгового депозита (если позволяют условия брокера).

Допустимая просадка первоначального депозита 30% (три убыточные сделки подряд).  При достижении этого уровня торги приостанавливаются, проводится анализ, торговый депозит пополняется из средств капитализации.

Фильтр: Вводится с целью снижения влияния рыночных «шумов» и уменьшения числа ложного срабатывания отложенных ордеров.

Размер фильтра установим:

  • при открытии позиции на Buy - 3 спрэда (прибавляем);
  • при открытии позиции на Sell – 2 спрэда (отнимаем) .

В ходе отработки  размер фильтра будем уточнять с учётом особенностей поведения цены каждой валютной пары.

 

Правило №1

Вход в рынок

 

После принятия решения на основании анализа о входе в рынок, выставляем отложенные ордера:

ордер бай-стоп, на пробой уровня т.4 (4 со штрихом)  с учётом  фильтра;

ордер стоп-лосс на уровне т.5 (5 со штрихом) с учётом  фильтра;

ордер тейк-профит на уровне цели, ближайшей по ходу тренда;

В случае, если в результате расчёта Шаблона Цены на пути от уровня т.4 к первой по ходу тренда цели встречаются уровни сетки ММ 0/8,4/8,8/8,+2/8,-2/8, ордер тейк-профит выставляем на них.

 

 

 

 

Правило №2

Сопровождение позиции

 

После срабатывания ордера бай-стоп:

 

1.      При появлении профита в ходе торгов, равного 25п., переносим ордер стоп-лосс на  безубыточный уровень (уровень цены открытия+-1п.) с учётом спрэда.

2.      При срабатывании ордера стоп-лосс оцениваем вероятность его случайного срабатывания и возможного образования новой точки 5. В случае образования новой т.5  работаем по правилу №1. При развороте цены (повторное не пробитие уровня т.4, 4 со штрихом) – ждём формирования пяти точек в новом направлении, проводим новый анализ и работаем по правилу №1.

3.      При образовании в ходе трейда т.т. 4,5 со штрихом, производим пересчёт Шаблона Цены, и корректируем установленные ранее ордера стоп-лосс и тейк-профит с учётом результатов нового анализа.

 

Правило №3

Закрытие позиции (выход с рынка)

 

Позиция закрывается:

  1. В случае срабатывания ордеров тейк-профит и стоп-лосс.
  2. Принудительно, не зависимо от результативности сделки по истечении времени – при достижении ценой правой временной границы.
  3. Принудительно, не зависимо от результативности сделки при отработке ценой всех целей (Т1,М,Т2,).
  4. Принудительно, не зависимо от результативности сделки при достижении ценой уровней ММ сетки -2/8 или + 2/8.
  5. Принудительно, не зависимо от результативности сделки в 20.00 GMT пятницы.

 

Этот дневник начинал писать, когда имел доступ только к Полной Версии Тирметода.

Для работы избрана программа Forex Tester. Начало анализа и торгов 03.01.2004г. (красная вертикаль на всех графиках). Новый Год.

Принципы работы на тестере:

  1. Вперёд не заглядывать.
  2. Сделки не переигрывать.

 

1. EURUSD

Начинаю анализ для определения фазы тренда с W.

Размечаю 5 точек первые по ходу тренда вверх (красные). Рассчитываю Шаблон. Рис 1ш

Вижу:

1. Две цели Т1 и Т2 (красные) - вверху. Отработаны в полной мере.

2. Две сетки ММ. Зона сильной перекупленности чёрной сетки практически совпала с уровнем т.4, цена пробила ур.т.4 и перешла в другую октаву. Далее ориентируемся на синюю сетку. На синей сетке цена практически тоже достигла зоны перекупленности +2/8.

Полагаю, гармоничность тренда большего масштаба на этом ТФ позволяет переназначить точки (синие).Рис 1


увеличить картинку

 

Расчёт Шаблона новой разметки тренда Рис.2ш.

Вижу:

  1. Гармоничность тренда - Цели Т1 и Т2 (розовые) – близки друг к другу, совпадают с разворотным уровнем сетки 6/8. (от нынешнего уровня цены есть потенциал движения вверх).
  2. Цель Т2<Т1 – свидетельство ожидания разворота в этом районе.
  3. Сетка одна, это свидетельствует о том, что цена в ближайшее время покидать её не собирается. Однако, уровень 2/8 синей сетки прошлого шаблона совпадает с уровнем 5/8 новой чёрной сетки – тоже свидетельство возможности разворота на этом уровне и дальнейшего флэта в торговом диапазоне 3/8-5/8 чёрной сетки. Уровень т.5 как раз совпал с нижним уровнем торгового диапазона 3/8.
  4. Временные границы 50%-138% – дают перспективу роста к целям Т1, Т2  в долгосрочной перспективе (цена ещё даже не достигла левой границы).

Вывод:

  1. В ближайшее время высока вероятность разворота от совпавших уровней -+2/8 (синей Рис.1ш) и 5/8 (чёрной Рис.2ш) и длительное движение в торговом диапазоне 3/8-5/8 чёрной сетки.
  2. При пробое -+2/8 (синей Рис.1ш) и 5/8 (чёрной Рис.2ш) движение по уровням чёрной сетки к целям Т1,Т2 (розовые.). Цель Т2 разворотная.

В общем, неопределённость. Надо ждать, как разрешится ситуация в районе указанных уровней.


увеличить картинку

 

 


увеличить картинку

 

Перехожу на рабочий ТФ Н4. Рис.2,2ш.


увеличить картинку

Расчёт Шаблона последнего тренда на Н4.

Вижу:

  1. Высокая степень гармоничности тренда вверх (цели почти совпали).
  2. Расположение целей Т1 и Т2 зелён. в районе сильного разворотного уровня окончания октавы 8/8 единственной сетки 1.2695. Он же уровень, который мы рассматривали на W Рис. 1ш и 2ш (+2/8 син. и 5/8 чёрн. 1.2695 ).
  3. Цели практически достигнуты во временных рамках.

 

Выводы:

  1. Высока вероятность начала разворота.
  2. При пробое уровня 8/8 – поход в зону перекупленности до уровней +1/8,+2/8.

Что делаю: Жду развития событий. По ТС достижение целей Т1,Т2 - сигнал на выход.

Варианты развития событий:

1.    При развороте вниз ждём формирования пяти точек в противоположном направлении.

2.    Для похода вверх ждём формирования очередного максимума для пересчёта Шаблона и целей и рассматриваем возможность входа в рынок после её пробития. Цели: уровни ММ +1/8 (1.2939),+2/8(1.3183).


увеличить картинку

 

2. AUDJPY


увеличить картинку

График W. Рис.3,3ш.

Вижу:

  1. Сформировались 5 точек восходящего тренда.
  2. Две цели вверху – свидетельство намерений продолжить тренд вверх.
  3. Цена находится у самого уровня т.4. но ещё признаков пробоя или отскока нет.
  4. В тоже время цена упёрлась в уровень 5/8 торгового диапазона единственной сетки ММ.
  5. Не достигнута левая граница временных рамок.

 

Варианты развития событий:

  1. Пробитие уровня т.4 – поход к цели Т1, к уровню 6/8. Запас хода достаточный для открытия позиции.
  2. Отскок от уровня 5/8 – флэт в торговом диапазоне.

Полагаю, следует подождать определённости. Решение примем после анализа на рабочем ТФ.


увеличить картинку

 

Рабочий ТФ Н4 AUDJPY

Рис.5ш, 5.


увеличить картинку

Вижу:

  1. Сформировались 5 точек восходящего тренда, совпадающего с основной тенденцией..
  2. Цель Т1 ниже т.5. Или мало информативно, или тяготение к развороту (проверим).
  3. Благоприятная ситуация для установки отложенного ордера на покупку (на пробой уровня т.4).
  4. Впереди сильный разворотный уровень, совпадение  4/8 и 8/8 двух сеток ММ.
  5. Временные рамки не достигнуты.
  6. Запас хода к ближайшей цели М почти 200 п.,

Выводы:

1.      Сложилась благоприятная обстановка для открытия позиции вверх.

2.      Вероятность разворота высока от сильных уровней, находящихся в районе окончания октавы действующей чёрной сетки.

При отскоке – ждём формирования пяти точек в противоположном направлении. Цена находится пока в пределах чёрной октавы. Уровень +2/8 не преодолен.

Что делаю:

Выставляю отложенный ордер на покупку над уровнем т.4 Цель –М.

Ур.т.4 - 80.27

Бай-стоп 80.46

Стоп-лосс78.69

Тейк-профит 82.10

 

Проведение сделки см. в отдельном файле.

 

А это пришла награда – доступ к расширенной версии.

Весь анализ в этом файле проводил с помощью Полной Версии.

РВ буду использовать при проведении следующих сделок. На момент прихода доступа к РВ вёл торги по избоанной паре AUDJPY.


увеличить картинку

 


увеличить картинку

 


увеличить картинку

3. AUDUSD

 


увеличить картинку

 

 


увеличить картинку

 

 


увеличить картинку

 

Рис.4,4ш,4ш-1.

Вижу:

  1. Сформировались 5 точек восходящего тренда, Цели Т1, Т2 (красные) отработаны, сформировались новые штрихованные т.4,5.
  2. Новая цель Т1`(розовая) практически совпала с ур. Т.4. М, Т2 вверху. Общая тенденция – вверх.
  3. Цена покинула чёрную октаву. Ориентир - уровни синей октавы. Ближайший сильный уровень 4/8.
  4. Пробой т.4` (сигнал на вход) был, но без меня. Запас хода к уровням 4/8, М есть. Примем решение после анализа на рабочем ТФ Н.
  5. Цена находится во временных границах.

Делаю:

1. Перехожу для анализа и принятия решения на рабочий ТФ Н4.

 

 


увеличить картинку

На Н4  вижу: движение вверх, практически без сильных откатов.


увеличить картинку

 

 


увеличить картинку

 

На Н4

Вижу:

  1. Сформированы 5 точек (возможность построить Шаблон).
  2. Уровень т.4 пробит (сигнал на вход в рынок), но цели не достигнуты.
  3. Уровень Т1 вблизи совпадающих уровней двух сеток ММ (синей и чёрной) 4/8,8/8.
  4. Уровень синей сетки 4/8 совпал с синей сеткой на W.
  5. Запас хода к Т1 больше уровня стоп-лосса (т.5).
  6. Совпадение тенденций на Н4 и W.

Делаю:

  1. Жду формирования нового экстремума по ходу тренда на Н4.
  2. Выставляю связку отложенных ордеров на пробой этого экстремума с целью на скопление силовых уровней.
  3. В случае разворота жду образования пяти точек.

 

Благоприятные условия для открытия сделки сложились совместно с AUDJPY. Однако, позицию открываю из условий риск-менеджмента 0,1 лотом по одной валюте. Пока вести позицию поучусь на одной валютной паре.

 

4. GBPUSD


увеличить картинку

 


увеличить картинку

Рис.7,7ш. GBP W.

 

Вижу:

  1. Длительный (с образованием штрихованных т.4-5) восходящий тренд.
  2. Цель Т1 реализована. Почти достигнута М, совпавшая с +1/8 (перекуплено) чёрной сетки.
  3. Пробой уровня т.4 с очередными штрихами (сигнал на вход) был без меня и давно.
  4. Пройдено 3 уровня чёрной сетки без откатов.(сетка пока ещё в работе - основная).
  5. Временные границы не достигнуты.

Предполагаю:

1.Отбой от уровня +1/8, для коррекции или разворота.

2.Есть потенциал для развития тренда вверх к уровню +2/8 (чёрной сетки), совпавшему с целью Т2

Действия:

  1. Для анализа и принятия решения перехожу на рабочий ТФ Н4.
  2. Жду образования очередного экстремума.
  3. Если временные рамки от 1-3 точек действительны и для штрихованных точек 4-5, жду образования экстремума или достижения цели Т2 в их пределах.

 

Рис. 8ш,8. GBP H4


увеличить картинку

 

 

 

 


увеличить картинку

 


увеличить картинку
>

 

Анализ Н4:

Вижу:

  1. Пробит уровень т. 4 восходящего тренда на Н4.
  2. Совпадение с основной тенденцией.
  3. Ценой почти достигнут уровень М от W, совпавший с +1/8 (перекуплено) чёрной сетки ММ.
  4. Сетка ММ чёрная единая для Н4 и W.

Варианты:

  1. Отбой, для коррекции от М от W, совпавший с +1/8.
  2. Продолжение движения вверх к концу октавы чёрной сетки в зону сильной перекупленности, к целям Т1, Т2 на Н4 и Т2 W.

Действия:

  1. Ожидаю образования очередного максимума в направлении основной тенденции.
  2. Выставляю связку ордеров на покупку.
  3. при развороте жду образования пяти точек.

 

5. USDCHF

Рис.9, 9ш,9ш-1. USDCHF W


увеличить картинку

 

 


увеличить картинку

 

 

 

 

 


увеличить картинку

 

Вижу:

  1. Развитие тренда вниз, пробитие уровня т.4со штрихом.
  2. Цель Т2 разворотная.
  3. ММ сетка одна. После образования 4-5 со штрихом шаг сетки увеличился (свидетельство тренда вниз большего масштаба).
  4. Новые цели: Т1 совпала с сильным уровнем 0/8 – окончания октавы, М не изменилась, Т2 – поднялась вверх (на нисходящих трендах всё время так получается).
  5. Есть запас хода к Т1 и сильному уровню 0/8.

Возможные варианты:

  1. Движение к цели Т1, пробитие и продолжение движения к -1/8,-2/8 – сильно перепродано.
  2. Достижение Т1 и разворот к М (Т2).

Действия:

Для расчёта позиции переходим на Н4.

 

Рис. 10ш, 10. CHF H4


увеличить картинку

 


увеличить картинку

 

Вижу:

  1. Нисходящий тренд, совпадающий с основной тенденцией.
  2. Цель Т1- внизу, Т2 – разворотная.
  3. На пути к Т1 – разворотный уровень 2/8.
  4. Пробиты Ур. т.4 на Н4 и т.4` от W. (сигнал на вход в рынок на продажу). Однако, мы снова опоздали.

Делаю:

  1. Жду образования нового экстремума, выставляю связку ордеров на пробой вниз. Ближайшая цель уровень 2/8.
  2. При отскоке от уровня 2/8 ждём образования пяти точек.

 

 

 

Общее для всех описанных валютный пар:

Высокая степень корреляции.

 

Дальнейшую работу буду проводить с использованием предоставленной мне Расширенной Версии.

Выражаю благодарность разработчикам.

 

Однако, на торгуемом мной периоде истории РВ выдаёт по GBP и EUR (остальные нормально):

 


увеличить картинку

 

 


увеличить картинку

 

Намерен использовать D. Думаю, будет вполне достаточно.

 

Тирметод

 

Первая сделка

 

6 октября 2007г.

 

Для работы избрана программа Forex Tester. Начало анализа и торгов 30.12.2003г. Новый Год.

 

Рабочий ТФ Н4 AUDJPY

На основе анализа нескольких пар выбрана эта пара с достаточной перспективой движения вверх. Другие пары тоже можно было торговать, однако, первая сделка (буду пока отрабатывать на одной) и риск-менеджмент.

Вижу:

  1. Сформировались 5 точек восходящего тренда, совпадающего с основной тенденцией..
  2. Цель Т1 ниже т.5. Или мало информативно, или тяготение к развороту (проверим).
  3. Благоприятная ситуация для установки отложенного ордера на покупку (на пробой уровня т.4).
  4. Впереди сильный разворотный уровень, совпадение  4/8 и 8/8 двух сеток ММ.
  5. Временные рамки не достигнуты.
  6. Запас хода к ближайшей цели М почти 200 п.,

Выводы:

1.      Сложилась благоприятная обстановка для открытия позиции вверх.

2.      Вероятность разворота высока от сильных уровней, находящихся в районе окончания октавы действующей чёрной сетки.

При отскоке – ждём формирования пяти точек в противоположном направлении. Цена находится пока в пределах чёрной октавы. Уровень +2/8 не преодолен.

Что делаю:

Выставляю отложенный ордер на покупку над уровнем т.4 Цель –М.

Ур.т.4 - 80.27

Бай-стоп 80.46

Стоп-лосс78.69

Тейк-профит 82.10

Лот 0.1

Планируемый Профит:164п.

Планируемый Лосс:177п. около 15% депо.

Близки по значению.

 


увеличить картинку

 


увеличить картинку

 

 

 

Исходное состояние. Принято решение на вход. Первоначальный стоп-лосс под т.5.


увеличить картинку

Выставил связку ордеров. Стоп-лосс целесообразно выставить под новым минимумом выше т.5.


увеличить картинку

 

 

Позиция открылась с гэпом.


увеличить картинку

 

 

Гэп закрылся, ушли в минуса. Ждём.


увеличить картинку

 

 

 

Прибыль превысила 25п. Перенёс стоп-лосс в безубыточную область, под минимум доджа.


увеличить картинку

 

 

 

С увеличением прибыли, подтягиваю стоп-лосс под минимум предыдущей свечи. Пробили сильный уровень 4/8,8/8.


увеличить картинку

 

 

 

Близка цель М (тейк-профит, выставлен чуть ниже неё). Подтянул стоп-лосс под минимум текущей свечи.


увеличить картинку

 

Всё. Сработал стоп-лосс.

 


увеличить картинку

 

Это цена упёрлась в уровень+1/8 сетки ММ.


увеличить картинку

Это первая победа! 105$ прибыли. Около 10% депозита при соблюдении ограничения рисков. Полагаю, цель первой тренировки достигнута.

 

Торговая неделя с 05.01 по 09.01. 2004г.

 

Продолжаю торговать на AUDJYP. Надо довести дело до конца  (до достижения целей). Остальные валюты держу во внимании, провожу параллельный анализ. Лот смогу увеличить до 0.2 (параллельно открывать позицию на другой валютной паре) при достижении размера депозита 2000$.

 

На W Вижу: Долгосрочная перспектива.

  1. Цена подошла к уровню т.4.
  2. Цели вверху, Т2 разворотная.
  3. Одна сетка, цели на конце октавы. Запас хода хороший.
  4. Временные интервалы не очень хорошо расположены.

Делаю:

Ищу возможность входа на более мелком ТФ.

 


увеличить картинку

 

На D Вижу:

1.      Достигнута М, расположенная у границы красной октавы и у верхней границы торгового диапазона 5/8 зелёной октавы.

2.      Трен совпадает с тенденцией на W.

3.      В ближайшее время ожидается заход цены во временные рамки.

Делаю: Перехожу на рабочий ТФ и рассматриваю вход вверх.

 

 


увеличить картинку

Вижу:

  1. Образовались 5 точек. Цена движется к уровню т.4.
  2. До цели Т1 окола 100п. Стоп-лосс под т. 5 менее 100п.
  3. Временные рамки очень неплохо расположены (совпал фокус и цели по времени).
  4. По сетке при пробитии Ур. Т.4 ожидается выход из торгового диапазона (5/8).

 


увеличить картинку

 

 

 

Делаю:

Выставляю ордера.

 


увеличить картинку

 

Здесь ордер на покупку сработал. Ждём.


увеличить картинку

 

Здесь сработал тейк-профит.


увеличить картинку

Прибыль около 60$.

 

 

До конца недели сделок небыло.


увеличить картинку

Итого: С Нового Года по 09.01.2004г прибыль составила 16% депо (160$).

        
    
 



Сотрудничество  | Обмен ссылками | Ссылки на каталоги |  О проекте | Об авторах | Новости | Предупреждение о рисках | Политика конфиденциальности | Условия переписки | Контакты


SocFishing - сервис автоматизации маркетинга