Тематический Центр по FOREX-трейдингу





Разместить объявление



Работа №4

Часть I.

Анализ дневных графиков валютных пар.

 Определение основной тенденции.

Исследования зависимости результатов анализа от разметки шаблонов с различной степенью сжатия графика.

 

Отрабатываю выбор варианта Шаблона для непосредственной работы по критериям:

1.      результаты разметки видимой части графика (в зависимости от степени сжатия);

2.      наиболее благоприятный для работы инструмент (ы) (валютная пара);

3.      близость созревания ситуации для открытия позиции согласно ТС (формирование пяти точек тренда и близость цены к уровню т.4).

Начинаю с дневных графиков для определения общей тенденции:

EURUSD

Рис. 1.

Вижу:

  1. Две цели вверху – высока вероятность продолжения движения вверх.
  2. Запас хода около 300 п. Неплохо.
  3. Неплохая гармоничность тренда.
  4. Сетка ММ – одна. Свидетельство того, что в ближайшее время (для этого ТФ) цена будет оставаться внутри неё.
  5. Расположение целей в зоне сильных уровней: окончания октавы 8/8 и зоны перекупленности +1/8, +2/8. Совпадение усиливает достоверность.
  6. Произошёл ложный пробой уровня т.4 (без закрепления за уровнем и возврат под уровень). Первая попытка пробить уровень т.4 не удалась. Образовался новый экстремум, что может послужить поводом для образования новых точек 4,5 со штрихами и пересчёта шаблона. С другой стороны, этот факт увеличивает вероятность пробоя дальнейшего развития тренда вверх – со второй попытки.
  7. Ещё один примечательный фактор: пробит сильный разворотный уровень 6/8, а вот слабый уровень 7/8 сходу не пройден – значит, намечается некоторая задержка цены у него.

Вывод:

  1. Высока вероятность пробоя нового экстремума в направлении целей, т.е. – тенденция вверх.
  2. При образовании новых экстремумов делаем пересчёт Шаблона.
  3. При пробое вниз уровня 1.4013, рассматриваем возможность образования новой т.5.
  4. ТС не предусматривает работу на этом ТФ. Ордера не выставляем.


увеличить картинку

Рис.2.

При сжатии разметка изменилась. Расчёт Шаблона дал другие цели.

Тем не менее, вижу:

  1. Цели – по ходу тренда. Тенденция вверх.
  2. Цель Т1 уже достигнута (внутри цены). Однако, всё же оказала влияние - притянула цену, не дала с первого раза пробить уровень т.4. В дальнейшем, надо присмотреться и проверить это свойство цели Т1 в таком положении.
  3. Временные рамки и временной фокус совпали, что означает повышение информативности этих инструментов и достоверности разметки Шаблона.
  4. Две сетки ММ. Цена находится в зоне перекупленности красной сетки, действующей на данный момент. Судя по целям (ценовым и временным) высока вероятность перехода в другую октаву – зелёную. Ценовое значение сильных уровней на сетке ММ предыдущей разметки (Рис.1) совпадают с сильными уровнями сеток ММ на Рис.2, что также повышает их значимость.

На настоящий момент вижу два сильных ценовых уровня по ходу тренда, совпадающих на двух шаблонах 1.4404 и 1.4648.


увеличить картинку

Рис.3

При ещё большем сжатии, стал виден очередной перелом тренда большего масштаба. Игнорировать это не возможно. Можно использовать. Рассчитаю новый Шаблон.

Вижу:

  1. Цели Т1 и М достигнуты во временных границах. Цель Т2 вверху. Перспектива движения вверх.
  2. Сетка ММ одна. Конец измеряемой ею октавы, вверху. Полагаю, это тоже указание на перспективу движения вверх.
  3. Ценовые значения сильных уровней сетки совпадают с сетками предыдущих шаблонов, что означает повышение их достоверности и вероятности развития тренда к их достижению.
  4. Не следует забывать про второй, альтернативный, вариант развития - отскок для коррекции или разворота, но опять же от этих силовых уровней.


увеличить картинку

Выводы по анализу графиков EURUSD с различной степенью сжатия и различными визуально наблюдаемыми точками начала перелома тренда.

  1. Направление тенденции, указанное расположением целей, не меняется.
  2. Сильные ценовые уровни не меняются по цене.
  3. Может изменяется нумерация уровней, однако свойства по значимости  при этом, остаются прежними.

 

GBPUSD

 

Проанализирую дневной график фунта по тому же принципу.

Рис. 4

Вижу:

  1. Шаблон, вычисленный по пяти точкам, видимым на график показал две цели. Из них Т2 – разворотная, М – в зоне слабого разворотного уровня 7/8. Т1 – в зоне окончания октавы 8/8.
  2. Сетка ММ одна, что свидетельствует, что цена ещё значительное время не покинет её.
  3. Временной фокус указал на экстремум сабтренда.
  4. В настоящее время цена упёрлась в сильный уровень сопротивления 4/8 сетки ММ и находится в торговом диапазоне самого длительного статистического пребывания цены 3/8-5/8.
  5. Уровень т.4 находится в зоне верхней границы торгового диапазона 5/8, совпавшей с целью Т2.

Таким образом, пробой уровня т.4 (но сначала конечно же надо пробить мощное сопротивление в зоне 4/8) будет означать:

    • Выход из торгового диапазона 3/8-5/8 (окончания длительного бокового движения). и
    • Движение к срединной линии М с возможным откатом в зоне 7/8, или при мощном пробитии 7/8 – к уровню 8/8 и цели Т1 с дальнейшим разворотом.

Ну и как всегда, альтернатива – выполняем разворот от сильного сопротивления 4/8 в соответствии с указанием на это разворотного расположения целей.


увеличить картинку

 

Рис. 5

Попробую сжать график не меняя ТФ.

На графике появился более низкий по уровню перелом тренда. Расчичитал Шаблон по сформировавшимся пяти точкам.

Вижу:

1.      как и на предыдущем графике, разворотное расположение целей: Т2 < Т1.

2.      цели сблизились в зоне окончания октавы – 8/8, что придаёт большую значимость этому уровню.

3.      значения уровней сетки ММ не изменились.


увеличить картинку

 

Выводы по анализу графиков GBPUSD с различной степенью сжатия и различными визуально наблюдаемыми точками начала перелома тренда.

1.      Направление тенденции, указанное расположением целей, не меняется.

2.      Сильные ценовые уровни не меняются по цене.

3.      В зависимости от изменения гармоничности разметки тренда наблюдается пропорциональное изменение расстояние между целями и сближение их со значимыми сильными уровням сетки ММ.

 

USDCHF

 

Рис.6. Рассматриваю дневной график в максимально сжатом виде.

Вижу:

1.      Тренд вниз с образованием пяти точек.

2.      Расчёт Шаблона показал (как всегда при нисходящем движении) разворотные цели: Т1-внутри графика, чуть ниже уровня т.4. При таком расположении цели, предполагаю возврат цены за её уровень при первом пробое в сторону направления тренда.)

3.      Две сетки ММ. Предполагают возможный переход цены в новую октаву.

4.      Совпадение сильных уровней 4/8 зелёной сетки, 0/8 красной.

5.      Почти совпадение временного фокуса и временных целей.

6.      И ещё, цена находится в торговом диапазоне по зелёной сетке ММ (3/8-5/8), что предполагает длительное пребывание цены в этой зоне (боковое движение, флэт).

В настоящее время цена находится возле уровня т.4. В случае его пробоя есть запас хода по направлению тренда до уровней сильной перепроданости красной сетки, или горизонтальное движение в торговом диапазоне .вокруг совпавших уровней 4/8 зел. и 0/8 красной.


увеличить картинку

Рис.7. Теперь рассмотрю тот же график, но с меньшим сжатием, тем, которое выдаёт по умолчанию сервер.

Вижу:

  1. Сетка одна, значения уровней на сетке не изменились. Работаю по ней.
  2. Разворотное расположение целей не изменилось. Изменились ценовые значения целей.
  3. Временные цели изменились незначительно.
  4. Временной фокус указывает на экстремум, который может быть образоваться в середине ноября. Таким образом, есть потенциал движения:

·        Вниз-к цели Т1 при  пробое уровня т.4;

·        Вверх к цели М – при пробое уровня т.5.

 


увеличить картинку

Выводы по анализу графиков USDCHF с различной степенью сжатия и различными визуально наблюдаемыми точками начала перелома тренда.

1.      Направление тенденции, указанное расположением целей, не меняется.

2.      Изменяются ценовые значения Целей Т1,Т2,М (при изменении начальных точек тренда 1,2,3).

 

AUDUSD

 

При анализе дневного графика AUDUSD на конец октября применять различную степень сжатия графика не целесообразно. Явный перелом тренда виден одинаково.  Однако, процесс формирования точки 3 позволяет проанализировать несколько вариантов разметки.

 

 

 


увеличить картинку


увеличить картинку
 


увеличить картинку

Рис. 8,9,10. Изменение выбранной для разметки т.3 с некоторым нарушением правил выбора позволяет визуально гармонизировать разметку тренда. По результатам анализа  выбираю для дальнейшей работы график на Рис.10.

Основания:

Концентрация целевых уровней Т1,Т2,М в зоне сильного уровня 8/8 единственной сетки ММ.

Вижу:

1.      Хорошая ситуация для открытия позиции в сторону развития тренда (при пробое ур.т.4):

·         сформировавшиеся 5 точек ап-тренда,

·         расположение цены в районе зоны уровня т.4,

·         запас хода к ближайшей цели около 700п,

·         приемлемое соотношение профит/лосс.

2.      Альтернативный вариант – движение вниз, отбой от уровня 5/8 верхней границы торгового диапазона, боковое движение.

 

 NZDUSD

 

Рис. 11,12. Анализ NZDUSD демонстрирует высокую корреляцию с AUDUSD.

 


увеличить картинку

Рис.12. Применив метод визуальной гармонизации тренда, изменив разметку т.3 получил идеальный вариант Шаблона:

1.      Целевые уровни слились в один.

2.      Расположение целевого уровня совпало с уровнем сильной перекупленности  единственной сетки ММ.

 


увеличить картинку

 

Рис.13. Полагаю, интересно использовать информацию из Шаблона, рассчитанного по  предыдущим экстремумам.

Вижу:

  1. Цена упёрлась и отбилась от сильных совпавших уровней двух сеток 4/8,8/8.
  2. Временная граница обозначила экстремум тренда.
  3. ЦельТ1 внутри цены. После пробоя ур.т.4 цена возвратилась к цели Т1.
  4. Следующая по ходу цель лежит на границе зоны сильно перекуплено +2/8. Т.е. может являться следующей реальной целью после выхода цены за пределы сильных совпавших уровней 4/8 и 8/8.

 

 


увеличить картинку

 

Рассмотрим дневные графики кроссов японской ены.

EURJPY

AUDJPY

NZDJPY

 


увеличить картинку

 


увеличить картинку


увеличить картинку


увеличить картинку


увеличить картинку

 

Рис.14,15,16,17,18.

Вижу:

Общее для всех:

  1. Хорошая корреляция всех пар.
  2. Сформировались 5 точек, позволяющие рассчитать Шаблон для каждой пары.
  3. Целевые уровни вверху, что предполагает большую вероятность продолжения тренда вверх.
  4. Сетка ММ одна. Предполагает, что цена будет ближайшее для этого ТФ время находиться в её пределе.
  5. Цели находятся в зоне окончания октавы  или зоне перекупленности.
  6. В настоящее время находится в зоне торгового диапазона 3/8-5/8, что предполагает в ближайшее время боковое движение, до пробития и закрепления за уровнем т.4.
  7. Альтернативный вариант – формирование пяти точек разворотного тренда от ур.т.4 (если не пробьёт) и, соответственно, от разворотных уровней сетки ММ.

 

Выводы:

Зависимость результатов анализа от разметки шаблонов с различной степенью сжатия графика.

  1. Направление тенденции, указанное расположением Целевых уровней Т1,Т2,М, не меняется.
  2. Ценовые значения Целей Т1,Т2,М изменяются в результате изменения начальных точек тренда 1,2,3 при различной степени сжатия графика.
  3. Сильные ценовые уровни сеток ММ не меняются по цене, но могут изменяться по наименованию на тождественные, сохраняя  свойства, соответствующие нумерации.
  4. В зависимости от изменения гармоничности разметки тренда, наблюдается пропорциональное изменение расстояние между целями и сближение их со значимыми сильными уровням сетки ММ.

Корреляции (однонаправленное движение валютных пар) позволяет использовать эту информацию для подтверждения основной тенденции.

 

 

Во второй части работы перейду к анализу внутридневных ТФ по выбранным для торговли валютным парам с непосредственным проведением сделок.

 

28.10.2007г.

Работа №4

Часть II.

1.Анализ внутридневных графиков валютных пар.

Выбор валютных пар для работы.

 

Отрабатываю выбор наиболее благоприятных для работы валютных пар на графиках Н4 (240), Н1 (60) по критериям:

1.      окончание формирования пяти точек;

2.      расположение целей по цене и времени относительно направления тренда (пяти точек);

3.      расположение целей относительно уровней сетки ММ, близость сильных уровней сетки ММ, количество сеток ММ

4.      запас хода цены к первой по тренду цели;

5.      планируемое соотношение профит/лосс;

6.      совпадение/несовпадение направления тренда с основной тенденцией, определённой на дневных графиках.

 

EURUSD

Рис. 1.

К началу недели 24.10.07г. сложилась следующая ситуация:

Вижу:

  1. Цели, рассчитанные на начало недели по пяти точкам расположены в зоне окончания октавы (уровня 8/8 сетки ММ).
  2. Расположение Целей-разворотное Т2 < Т1.
  3. Пробив уровень т.4 цена резко отвернула от слабого разворотного уровня 7/8, не пробив его сходу.
  4. Движение против тенденции до сильного разворотного уровня 4/8 с образованием экстремумов во временном фокусе.
  5. Пробиты уровни т.5 и т.3.

Предполагаю:

  1. Начало развития нового тренда вниз. Ждём формирования пяти точек вниз.
  2. Изменение нумерации точек тренда вверх. Формирование новой т.3 на экстремуме во временном фокусе.

Вывод: На утро 24.10.07г. работать нельзя. Жду развития ситуации.


увеличить картинку

GBPUSD

 

Рис. 2.

К 09.00 24.10.07г. сложилась следующая ситуация: Рассматриваю Н1, как наиболее информативный на данный момент внутридневной интервал по паре.

Вижу:

  1. Цели – вверху. Ближайшая по ходу тренда Т1 в зоне перекуплено красной сетки (уровня +1/8 сетки ММ).
  2. Расположение Целей-разворотное Т1 < Т2.
  3. Цена достигла совпавших сильных уровней двух сеток 4/8 зелёной и 8/8 красной после предыдущей неудачной попытки пробить его.
  4. Ближайшая цель в сорока пунктах выше Ур.т.4 по ходу тренда.
  5. По красной сетке цена достигла окончания октавы, но по зелёной - находится в пределах торгового диапазона 3/8 – 5/8.

Предполагаю:

Высока вероятность бокового движения в этом диапазоне (флэта).

Вывод: На утро 24.10.07г. работа по паре неблагоприятна. Жду развития ситуации.


увеличить картинку

 

USDCHF

 

Рис.3. Рассматриваю график 240 франка.

Вижу:

1.      Тренд вниз с образованием пяти точек.

2.      Расчёт Шаблона показал разворотные цели: Т1-внизу, значительно ниже уровня т.4. Т2-разворотная, за ур.т.1.

3.      Сетка ММ одна. Цена находится в торговом диапазоне (3/8-5/8). Высока вероятность бокового движения.

4.      Цена находится во временных границах, где произошло достижение срединной линии целей М.

5.      Произошёл ложный пробой ур. Т.4 с возвратом цены в торговый диапазон.

Делаю: Жду пробоя уровня 3/8 вниз.

 


увеличить картинку

 

AUDUSD

 

Рис.4. Рассматриваю график 240 AUD.

Вижу:

  1. Тренд вверх, Две Цели вверху.
  2. Цена оттолкнулась от сильных совпавших уровней 4/8 двух сеток ММ. Направление – по ходу тренда. Находится у верхней границы торгового диапазона 5/8 зёлёной сетки (сильный разворотный уровень 6/8 красной сетки). Один раз уже отталкивалась от этих уровней. Вероятность пробоя и продолжения тренда вверх к Цели Т1, расположенной  в зоне окончания октавы. В зоне Цели Т1 совпадение сильных разворотных уровней8/8 красной сетки и 6/8 зелёной.
  3. Цена находится у левой границы по времени.
  4. Запас хода к Цели Т1 около 300 п.
  5.  На пути к цели слабый разворотный уровень 7/8 красной сетки.

Делаю: Выставляю связку ордеров согласно ТС на пробой ур.4. в направлении к Т1.

 


увеличить картинку

 

NZDUSD

Рис. 5.

Вижу:

  1. Тренд вверх. Две цели вверху по ходу тренда в районе зоны перекуплено красной сетки и разворотных уровней сетки большего масштаба 6/8,7/8.
  2. т.4 в зоне совпавших силовых уровней двух сеток 4/8,8/8.
  3. Цена зашла в торговую зону сетки большего масштаба.
  4. Неплохой запас хода к целевым уровням.

Делаю: Жду пробоя совпавших силовых уровней вблизи 4/8,8/8 ур.т.4 в направлении тренда с целью, сначала в зоне границы торгового диапазона 5/8 зелёной сетки ММ и далее к Т1.


увеличить картинку

 

NZDJPY

 

Рис.6

Вижу:

  1. Тренд вверх. Цель Т1 вверху по ходу тренда в районе зоны перекуплено, Т2 разворотная, однако внутри цены в ниже т.4 – мало информативна. Срединная целей М в зоне слабого разворотного уровня 7/8 единственной сетки ММ.
  2. Цена в торговом диапазоне, в зоне сильного уровня 4/8.
  3. До уровня т.4 ещё далеко.

Делаю: Жду подхода цены к уровню т.4.

 


увеличить картинку

 

AUDJPY

Рис.7

Вижу:

  1. Тренд вверх. Цель Т1 вверху по ходу тренда в районе зоны перекуплено, Т2 разворотная, в районе т.4. Срединная целей М в зоне  разворотного уровня 6/8 единственной сетки ММ.
  2. Цена в торговом диапазоне, оттолкнулась от  уровня 4/8.
  3. До уровня т.4 ещё далеко.

Делаю: Жду подхода цены к уровню т.4.


увеличить картинку

EURJPY

 

Рис.8

Вижу:

  1. Тренд вверх. Цель Т1 вверху по ходу тренда в районе зоны перекуплено, Т2 разворотная. Срединная целей М в зоне  сильного разворотного уровня 8/8 единственной сетки ММ.
  2. Цена в торговом диапазоне.
  3. До уровня т.4 ещё далеко.

Делаю: Жду подхода цены к уровню т.4.

 


увеличить картинку

 

 

2.Принятие решения на размещение ордеров.

Сделки.

 

До настоящего момента работал с дилерами с платформой МТ4. Демо-счёт открыл в рекомендованных компаниях Forexite.com и Forex.com. Forex.com достала звонками и давлением, да и не совсем понял их платформу. В дальнейшем работал с Forexite.com.

Особенность выставления ордеров и ведение торгов без привычных графиков МТ4 вызвала некоторое затруднение. Определённое время затратил на отработку торговли по Расширенной версии Тирметода с использованием только торговой платформы TradeRoom (основание: довольно простой доступ через интернет, незаметный для админов трафик, приобщение к мировым стандартам выставления ордеров (ОСО, if done, трейлин на сервере, возможность выставления ордере с приращением и.т.д.), нет ограничений на размер позиции, хорошая репутация компании). Графики смотрел только на сервере РВ Тирметода и на сайте Forexite.com.

Определённую трудность представила работа с отчётность TradeRoom.

Итак, мои сделки, проведённые с использованием ТС, основанной на Тирметоде.

Сделка 1

Рис.9,10.

19.10.07 на графике 60 JPY увидел перспективную сделку:


увеличить картинку

И хотя точка 4 пробита и цель Т1 близка, перспектива движения вниз к уровням сетки ММ окончания октавы, как минимум к 0/8 мне показалась высоковероятной, при условии пробития уровня 2/8 и я выставил вечером в пятницу 19.10. отложенный лмит-ордер на продажу 0.1 лотом на уровне 114,70. К нему привязал ОСО 2 ордера if done stop на покупку за пятой точкой и лимит на покупку на уровне 0/8 окончания октавы.

 


увеличить картинку

 

 

 

 


увеличить картинку

В понедельник ночью ордера сработали, принеся запланированную прибыль (не жадничая).Дата валютирования сделки на 2 дня позже.


увеличить картинку

 


увеличить картинку

 

 


увеличить картинку

Сделка 2

Рис.11,12.

25.10. CHF 240, 60.

Вижу:

  1. Тренд вниз, совпадает с основной тенденцией. При пробое ур.т.4 неплохой запас хода к Т1 (высока вероятность похода вних дальше Т1 – к концу октавы уровню ММ 0/8.
  2. Пробой уровня т.4 совпадёт с выходом из торгового диапазона (окончание флэта).

Делаю: Для отработки решил рассмотреть вложенный тренд на М15, и он мне понравился. Рис. 13.


увеличить картинку


увеличить картинку

Рис.13

Вижу:

  1. Цена оттолкнулась от сильного уровня4/8и дошла до разворотного уровня 2/8. Если пробьёт 2/8 – пойдёт к цели Т1, 0/8.
  2. Цель Т1 совпала с окончанием октавы 0/8.
  3. Запас хода около 30 п.для этого ТФ нормальный.
  4. Совпадает с основной тенденцией, хотя следует ждать разворота (расположение Т1 и Т2 разворотное).

Делаю: Выставляю связку ордеров. Рис.14.

Сделка положительная.


увеличить картинку


увеличить картинку


увеличить картинку

 

 


увеличить картинку
 

 


увеличить картинку

 


увеличить картинку

 

Сделка 3

Рис. 15. После отката и образования новых экстремумов изменил разметку, пересчитал Шаблон. Выставил ордера с на продолжение тренда.

Вижу:

  1. При пробое уровня т.4 есть запас хода, как минимум к совпадающим сильным уровням двух сеток 0/8,4/8.
  2. Цели по прежнему разворотные. Т1 внизу.
  3. Временные границы и временной фокус почти совпали.
  4. Однако, цена пока застряла на разворотных уровнях двух сеток2/8, 6/8.

В конце Американской сессии снял ордера.


увеличить картинку

 

Рис.16.

Вижу:

Цена прошла временные границы. Необходимо было закрыть позицию. Однако позицию оставил.


увеличить картинку

Рис.17. Ордер таки сработал, В конце дня закрыл позицию вручную. Сделка нулевая.


увеличить картинку

 


увеличить картинку
>

 


увеличить картинку

 

Сделка 4

Рис.18.

К 12.10 МСК увидел:

  1. Сформировались пять точек тренда вверх на графике Н1 пары EURJPY.
  2. Уровень т.4 совпал с сильным уровнем сопротивления двух сеток 4/8,8/8.
  3. Обе цели вверху. Запас хода к Т1 около 70 п.
  4. Совпадение тренда с основной тенденцией.

Делаю: Выставляю связку ордеров на пробитие сильных совпавших уровней 4/8,8/8 с целью Т1.


увеличить картинку

 


увеличить картинку


увеличить картинку

 


увеличить картинку

 


увеличить картинку


увеличить картинку

 

Сделки 5,6,7.

Корреляция кроссов ены позволила выставить ещё два ордера по парам AUDJPY, NZDJPY. Повторно открытая сделка по EURJPY дала небольшой убыток. Пришлось вести сразу несколько сделок. Но выставленные по ТС связки ордеров сделали своё дело.


увеличить картинку

 


увеличить картинку

 


увеличить картинку

 


увеличить картинку

 

 


увеличить картинку

 


увеличить картинку

 

Новая для меня операция - конвертация. После закрытия сделки прибыль считалась в разных валютах.

 


увеличить картинку

 

ИТОГО: Из семи сделок

·        одна сделка принесла небольшой убыток;

·        одна сделка нулевая;

·        пять сделок прибыльных.

Вывод: С помощью расширенной версии Тирметода можно довольно быстро просматривать все котируемые пары и выбирать те, на которых появились пять точек. Дополнительно провести анализ, учитывающий особенность ситуации на графике каждой пары, учесть особенности пары, расставить ордера ждать их отработки. Чем больше пар, тем больше возможностей найти подходящую ситуацию.

 

 

 

06.11.2007г. Александр

        
    
 



Сотрудничество  | Обмен ссылками | Ссылки на каталоги |  О проекте | Об авторах | Новости | Предупреждение о рисках | Политика конфиденциальности | Условия переписки | Контакты


SocFishing - сервис автоматизации маркетинга