Мустафа Азиз (Mustapha Azeez)
"Тайна фондовых менеджеров"

Человеческий мозг – самый удивительный объект по Вселенной. В дополнение к миллиардам полезных функций он может выполнять и такую: зарабатывать состояние, несмотря на неопределенность в будущем. Необходимость всегда является причиной изобретений. Непредсказуемость и неопределенность финансовых рынков стали причинами развития нескольких очень успешных торговых техник. Успешные трейдеры не делают секрета из причин своего успеха. Он основан на эффективном контроле за рисками и разумном определением размеров позиций.

 

В этой статье мы рассмотрим прибыльную торговую стратегию, предназначенную для позиционных трейдеров, которая используется для управления торговыми портфелями и приносит на годовом базисе вполне хорошую прибыль.

Эта стратегия: настоящая песня для трейдера!


Подходим к рынкам со стратегией.

Эта стратегия, которая очень подходит для трейдеров с частичной занятостью, дает вам апдейты рыночных движений и рекомендации, что делать с ними. Анализ основан на дневных графиках. Мы будем смотреть на Большую Картину. Рекомендуемое плечо не больше 1:100, рекомендуемый размер позиции 0.01 лота на каждые 1000 долларов.

Максимальная просадка в неделю – не более 2% (худший возможный сценарий). Позиции открываются без предопределенной цели, мы будем пытаться оседлать тренд и удерживаться на нем, пока он продолжается. Вход на рынок будет осуществляться на следующий день после получения сигнала. Если вам доступен и подходит механизм постоянного исполнения, вы можете использовать его. Если нет, то вы можете использовать отложенный ордер. Если заранее определенный уровень входа не достигнут, тогда ордер не заполняется и позже будет отменен. В своем анализе сделок я оперирую следующими статусами позиции: открытая, закрытая, отложенная и отмененная.

Система эффективно использует простую среднюю скользящую (SMA) для определения направления тренда и индекс относительной силы RSI для подтверждения покупки по оптовой цене и продажи по розничной цене: покупок на слухах, продаж на уверенности. Мы будем говорить о медвежьем базисе, когда RSI находится ниже уровня 50, тогда как при пересечении вверх уровня 50 базис будет считаться бычьим. Для постоянства мы будем использовать значения периодов для SMA и RSI – 20.

Мы выбрали для работы по этой стратегии шесть экзотических кроссов, прогнозировать которые легче, чем основные валютные пары. Для информации: нам все равно, с какими парами работать, главное, чтобы они приносили прибыль. Движения таких пар как EUR/AUD или  EUR/CAD легко прогнозировать с точностью до 70%. Например, с декабря 2009 года до мая 2010 EUR/CAD упала более, чем на 3000 пипсов. Конечно, спред для экзотических пар выше, чем для основных пар, однако в этой стратегии спред не играет особой роли, так как мы будем рассчитывать на сотни, а иногда даже и тысячи пипсов на сделку. Кроме того, у нас будет не так уж и много сигналов, поэтому мы не так уж и много будем платить за спреды.

Грамотное управление рисками.


В этой главе я объясню, как управлять рисками при работе с парами AUD/
USD, NZD/USD, EUR/AUD, EUR/ CAD, EUR/NZD и AUD/JPY по нашей стратегии. После того, как наша прибыль достигнет 100 пипсов, мы просто передвигаем стоп на уровень безубыточности, т.е. на уровень цены входа (тем самым полностью исчезает риск по сделке). Стоп достигает уровня безубыточности, когда цена входа равна уровню стопа. Если стоп сработает, то мы не получим никакой прибыли, но и не понесем никакого убытка, в случае, если цена вдруг пойдет против нас.

Затем, если наша прибыль достигла 200 пипсов, вы можете зафиксировать 100 пипсов (половину прибыли). Если вы получили 300 пипсов, вы фиксируете 150 пипсов. При прибыли 400 пипсов фиксируем 200 пипсов. Т.е. мы будем фиксировать от 50 до 65% заработанной прибыли, начиная с 200+ пипсов, чтобы дать рынку возможность дышать.

Фиксировать прибыль можно, применяя автоматический трейлинг-стоп или сдвигая стоп вручную. Самая большая просадка по сделке не должна превышать 1% (мы можем не ждать, пока сработает стоп и выйти раньше, чем цена достигнет -100 пипсов, ограничив тем самым риск). Максимальная просадка в неделю не должна превышать 2%.

Полководец Шунь Джу, автор древнего китайского военного трактата «Искусство войны» писал: «Тот, кто знает, когда стоит сражаться, когда нет, одержит победу». Давайте предположим, что при получении 15% прибыли вы прекратили торговать на следующей неделе, когда ваша прибыль снизилась до 13%. При таком подходе вы избежите дальнейшей просадки в неблагоприятную неделю, поскольку бывают недели, когда продавцы и покупатели останавливают рынок. Убыток в 2% достаточен для того, чтобы предупредить нас: необходимо оставаться в стороне от торговли, так как неделя неблагоприятна для нас. Иногда рынки могут вести себя, как дикие звери. Это все, что нам необходимо сделать в неблагоприятной ситуации. Не существует особых тайн. Такая тактика позволит нам соблюдать дисциплину в следовании простым правилам. Торговля напоминает сражение. Нам необходимо быть готовыми к худшему. Если у вас такой настрой, то вы не будете проигрывать слишком много.

Обзор стратегии.


Тип стратегии: Свинг или позиционный трейдинг.
Временной горизонт: дневные графики.
Индикатор 1: Простая средняя скользящая Simple Moving Average (SMA)
Индикатор 2: Индекс относительной силы Relative Strength Index (RSI)
Параметры индикаторов: SMA с периодом 20 и RSI с периодом 20.
Инструменты: AUD/USD, NZD/USD, EUR/AUD, EUR/CAD, EUR/NZD и AUD/JPY
Правило покупок: Когда цена закрылась над SMA, индекс RSI должен находиться над уровнем 50.
Правило продаж: Когда цена закрылась под SMA, индекс RSI должен находиться под уровнем 50.
Типы ордеров: Отложенные ордера или ордера с постоянным исполнением.
Правила выходов: Закрываем длинную позицию после генерирования валидного сигнала на продажу. Закрываем короткую позицию, после генерирования валидного сигнала на покупку.
Стоп-лосс: 100 пипсов от цены входа.
Трейлинг стоп: Начальный трейлинг 100 пипсов (см. раздел «Управление капиталом»).
Размер позиции: 0.01 лота на каждые 1000 долларов (0.1 лот на 10.000 долларов).
Риск на сделку: 1%.
Правило безопасности: Мы прекращаем торговлю до конца недели, если просадка с начала недели достигла 2%.
Общее количество сигналов: от 10 до 35 сигналов в месяц.
Средняя годовая прибыль: 35-70%.


Примеры сделок.

Давайте посмотрим на несколько сделок по нашей стратегии из недавней истории. Примеры даны на графиках. Красная линия вверху (которая находится около линии цены) – простая средняя. Голубая линия внизу – RSI. Обратите внимание на то, когда RSI пересекает линию 50 вверх и вниз. Красная вертикальная линия слева показывает, где мы открываем позицию. Красная вертикальная линия справа, показывает, где мы закрываем ее.

Пример 1.




С декабря 2009 по июнь 2010 канадский доллар значительно вырос против евро. Евро находился под давлением в течение нескольких месяцев. Когда рынок находится в состоянии сильного тренда, на нем наблюдается эйфория, тогда уровни поддержки и сопротивления пробиваются легко, также как нож проходит через масло.

Инструмент: EUR/CAD
Ордер: продажа.
Дата входа: 7 декабря 2009 года.
Цена входа: 1.5699
Начальный стоп: 1.5799
Trailing stop: 1.3686
Дата выхода: 24 июня 2010 года
Цена выхода: 1.2790
Прибыль/убыток: 2959 пипсов


Пример 2.





В период с сентября по ноябрь 2010 года, пара AUD/USD выросла на 1000 пипсов за примерно 45 дней. Однако при этом происходили весьма серьезные откаты тренда. Во время, когда готовилась статья, осси подходил к паритету с американским долларом. 

Рынок очень волателен и предоставляет множество возможностей для свинг- трейдеров, которые могут заработать сотни пипсов. Для пары необходимо пробить уровень 1.000, чтобы подтвердить свой бычий тренд, иначе он может сменится на медвежий. Обратите внимание на то, что для таких волатильных пар управление риском – очень важная составляющая успеха.


Инструмент: AUD/USD
Ордер: Покупка
Дата входа: 2 сентября 2010 года
Цена входа: 0.9108
Начальный стоп: 0.9008
Трейлинг стоп: 0.9643
Дата выхода: 15 ноября 2010 года
Цена выхода: 0.9869
Профит/лосс 761 пипс

Пример 3.




Здесь  мы видим пример того, как сделка, которая сначала казалась хорошей, в итоге пошла против трейдера. Мы также увидим, как можно контролировать такие сделки. В этом примере мы закрыли позицию на уровне безубыточности. Хорошие трейдеры должны быть готовы двигаться вперед, несмотря на неопределенность, которая царит на финансовых рынках. После того, как были выполнены критерии входа, мы открыли короткую позицию по отложенному ордеру. Цена прошла вниз примерно 125 пипсов (стоп был сдвинут на уровень безубыточности, когда прибыль достигла 100 пипсов), после чего развернулась вверх.

Инструмент: AUD/JPY
Ордер: стоп на продажу
Дата входа: 29 ноября 2010 года
Цена входа: 80.90
Начальный стоп: 81.90
Трейлинг стоп: 80.90
Дата выхода 1 декабря 2010 года
Цена выхода: 80.90
Профит/лосс: 0 пипсов


Пример 4.



В этом примере мы покажем, как наша стратегия не сработала и как сделка повлекла за собой убыток, который, однако, является вполне приемлемым. Вскоре, после того как позиция была открыта, цена пошла против открытой позиции. Обратите внимание на то, что последующий медвежий сигнал был бы успешным, если бы мы открыли по нему позицию.

Инструмент: EUR/AUD
Ордер: покупка
Дата входа: 23 декабря 2009 года
Цена входа: 1.6283
Начальный стоп: 1.6183
Трейлинг стоп: не использовался
Дата выхода: 29 декабря 2009 года
Цена выхода: 1.6183
Профит/лосс: -100 пипсов

Заключение.

Как сказал Dr. Van. K. Tharp: «Хорошо работающая система, имеет надежность около 40% и среднюю прибыль, которая значительно выше среднего убытка. Однако большинство людей стараются найти системы с большой вероятностью прибыльной сделки. Но это совсем другое. Вы можете заключать прибыльные сделки в 80% случаев, и это не принесет вам денег. Почему? Причина заключается в том, что ваша прибыль будет маленькой, а убытки большими. Многих людей привлекают такие системы, но они обычно приносят финансовые катастрофы».

Пожалуйста, не забывайте: фиксируйте убыток и позволяйте прибыли расти. Если вы своим терпением сможете добиться этого, то сможете выжить с описанной выше системой на рынке – а именно об этом мечтает большинство трейдеров.

Об авторе: Мустафа Азиз (Mustapha Azeez) – профессиональный форекс-трейдер, специалист по сигналам, фондовый менеджер, исследователь и тренер. Старший аналитик компании FX Instructor,LLC. Постоянный автор статей на Fxstreet.com и на других сайтах: Forexpeacearmy.com, Ituglobalforex.com, Trade2win.com и Elitetrader.com.


© Источник: www.tradersonline-mag.com
© Перевод: www.kroufr.ru